PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FCHI с IQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с IQQQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE).

IQQQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и IQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CAC 40 (^FCHI) и iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FCHI и IQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		2.67%5.27%10.22%9.85%-16.58%42.81%4.77%38.59%-6.82%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IQQQ.DE с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям IQQQ.DE по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.21% соответственно.

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%

IQQQ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.77%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.69%
1 год
8.57%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L
Часто сравнивают с IQQQ.DE:
IQQQ.DE с VOOIQQQ.DE с XDWS.DEIQQQ.DE с ^GSPCIQQQ.DE с VUAA.LIQQQ.DE с SCHGIQQQ.DE с SXR8.DEIQQQ.DE с XYL

Доходность на риск

^FCHI vs. IQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ.DE
Ранг доходности на риск IQQQ.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FCHI c IQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FCHIIQQQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.61

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.89

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.19

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FCHI vs. IQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и IQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FCHIIQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.31

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и IQQQ.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и IQQQ.DE

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки IQQQ.DE в -48.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и IQQQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

^FCHIIQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-48.04%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.97%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-24.39%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-34.50%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-4.84%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-7.78%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.60%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и IQQQ.DE

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FCHIIQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.41%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.13%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.01%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.42%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.16%

+2.50%