Сравнение ^BSESN с DRREDDY.NS
^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index, while DRREDDY.NS (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock. Over the past 10 years, ^BSESN returned 10.76%/yr vs 7.31%/yr for DRREDDY.NS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и DRREDDY.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у DRREDDY.NS с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции ^BSESN превзошли акции DRREDDY.NS по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.31% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.76%
DRREDDY.NS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам ^BSESN и DRREDDY.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -9.43% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
DRREDDY.NS Dr. Reddy's Laboratories Limited | -4.13% | -7.85% | 19.74% | 42.34% | -10.60% | -3.52% | 87.06% | 14.21% | 8.38% | -21.11% |
Correlation
The correlation between ^BSESN and DRREDDY.NS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. DRREDDY.NS — Ранг доходности на риск
^BSESN
DRREDDY.NS
Сравнение ^BSESN c DRREDDY.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^BSESN | DRREDDY.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.29 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.66 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и DRREDDY.NS
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки DRREDDY.NS в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и DRREDDY.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSESN | DRREDDY.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -55.21% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.51% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -22.98% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -31.41% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -48.51% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -13.16% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -16.61% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 5.37% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и DRREDDY.NS
Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 3.50%, в то время как у Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRREDDY.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | DRREDDY.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 8.28% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 19.58% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 23.83% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.25% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 25.91% | -9.55% |
Часто задаваемые вопросы
^BSESN and DRREDDY.NS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^BSESN и DRREDDY.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор