PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с UPRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

XXXX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или UPRO.

Корреляция

Корреляция между XXXX и UPRO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.18

UPRO:

0.09

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.29

UPRO:

0.57

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.20

UPRO:

0.14

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.58

UPRO:

0.47

Индекс Язвы

XXXX:

20.88%

UPRO:

14.84%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.27%

UPRO:

57.28%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

XXXX:

-42.93%

UPRO:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -19.89%.

XXXX

С начала года

-32.81%

1 месяц

27.95%

6 месяцев

-40.58%

1 год

-14.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-19.89%

1 месяц

22.07%

6 месяцев

-25.66%

1 год

4.93%

5 лет

30.53%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XXXX и UPRO

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и UPRO

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и UPRO

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и UPRO

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 20.75%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...