PortfoliosLab logo
Сравнение XXXX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и UPRO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XXXX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.47%
37.94%
XXXX
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.17

UPRO:

0.11

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.27

UPRO:

0.55

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.21

UPRO:

0.13

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.70

UPRO:

0.46

Индекс Язвы

XXXX:

18.93%

UPRO:

13.59%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.58%

UPRO:

57.50%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

XXXX:

-47.60%

UPRO:

-33.23%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -25.21%.


XXXX

С начала года

-38.31%

1 месяц

-22.79%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-14.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

-24.06%

1 год

4.74%

5 лет

30.02%

10 лет

19.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XXXX и UPRO

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии XXXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XXXX: 2.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.17
UPRO: 0.11
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XXXX: 0.27
UPRO: 0.55
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 1.04
UPRO: 1.08
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XXXX: -0.21
UPRO: 0.13
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XXXX: -0.70
UPRO: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.17
0.11
XXXX
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и UPRO

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и UPRO

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
-33.23%
XXXX
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и UPRO

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 55.64% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 41.52%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.64%
41.52%
XXXX
UPRO