PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с FWIA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

XLKS.L и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.75%24.23%41.72%14.19%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-2.36%23.08%17.57%9.47%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как FWIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWIA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -2.36%.

XLKS.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.54%
1 год
29.93%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.71%
10 лет*
22.36%

FWIA.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
1.12%
1 год
20.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий XLKS.L и FWIA.DE

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.81

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.77

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

11.99

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.25

-0.31

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и FWIA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и FWIA.DE

Ни XLKS.L, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и FWIA.DE

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и FWIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-20.96%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-8.71%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-4.10%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.55%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.67%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и FWIA.DE

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.95%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

9.11%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

16.49%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

13.59%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

13.59%

+8.28%