Сравнение XCLR с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
XCLR и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или XSD.
Основные характеристики
| XCLR | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 6.86% |
| Дох-ть за 1 год | 31.98% | 30.72% |
| Дох-ть за 3 года | 7.53% | 0.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.77 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 21.08 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 9.51% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 34.25% |
| Макс. просадка | -46.74% | -64.56% |
| Текущая просадка | -23.26% | -12.40% |
Корреляция
Корреляция между XCLR и XSD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и XSD
С начала года, XCLR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 6.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и XSD
XCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCLR c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и XSD
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.07% | 1.39% | 1.01% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и XSD
Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и XSD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.13%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.