PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCLR с XSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCLR и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и XSD


2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
3.35%29.85%10.75%34.87%-30.92%22.66%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%.


XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

XSD

1 день
1.86%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
65.25%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.25%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Сравнение комиссий XCLR и XSD

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.


Доходность на риск

XCLR vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг доходности на риск XSD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCLRXSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.17

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.09

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

10.40

-5.16

XCLR vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCLRXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между XCLR и XSD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и XSD

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности XSD в 0.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.24%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и XSD

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и XSD.


Загрузка...

Показатели просадок


XCLRXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-64.56%

+49.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-21.35%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-9.88%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-13.84%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

6.34%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и XSD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCLRXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

12.23%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

26.46%

-19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

42.93%

-32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

37.53%

-26.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

34.45%

-23.87%