PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCLR с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLR с XSD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

XCLR и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCLR или XSD.

Корреляция

Корреляция между XCLR и XSD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCLR:

0.72

XSD:

-0.02

Коэф-т Сортино

XCLR:

1.16

XSD:

0.35

Коэф-т Омега

XCLR:

1.15

XSD:

1.05

Коэф-т Кальмара

XCLR:

0.30

XSD:

0.01

Коэф-т Мартина

XCLR:

2.21

XSD:

0.04

Индекс Язвы

XCLR:

4.27%

XSD:

16.05%

Дневная вол-ть

XCLR:

11.77%

XSD:

46.37%

Макс. просадка

XCLR:

-46.74%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

XCLR:

-25.26%

XSD:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -5.09%.

XCLR

С начала года

-1.02%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-0.96%

1 год

8.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSD

С начала года

-5.09%

1 месяц

36.23%

6 месяцев

4.77%

1 год

-0.94%

5 лет

19.94%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCLR и XSD

XCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCLR и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCLR c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XSD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и XSD

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.95%, что больше доходности XSD в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		18.95%18.76%1.39%1.01%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и XSD

Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и XSD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.18%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...