Сравнение WSMDX с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или IWQU.L.
Основные характеристики
| WSMDX | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.78% | 17.37% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 26.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.95% | 7.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 12.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 12.31% |
| Макс. просадка | -52.67% | -33.05% |
| Текущая просадка | -9.51% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и IWQU.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и IWQU.L
С начала года, WSMDX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 17.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и IWQU.L
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSMDX c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и IWQU.L
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 7.32% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% | 8.50% | 6.59% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и IWQU.L
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -52.67%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и IWQU.L
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.