Сравнение WSMDX с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или IWQU.L.
Основные характеристики
| WSMDX | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | 18.71% |
| Дох-ть за 1 год | 23.48% | 30.04% |
| Дох-ть за 3 года | -7.74% | 6.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 12.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 10.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 15.02 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 11.55% |
| Макс. просадка | -57.39% | -33.05% |
| Текущая просадка | -21.42% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и IWQU.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и IWQU.L
С начала года, WSMDX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 4.76% против 10.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и IWQU.L
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSMDX c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и IWQU.L
Ни WSMDX, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и IWQU.L
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и IWQU.L
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.