PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WLDR с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WLDR и GABF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности WLDR и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.76%
24.51%
WLDR
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLDR:

1.82

GABF:

2.82

Коэф-т Сортино

WLDR:

2.51

GABF:

3.79

Коэф-т Омега

WLDR:

1.33

GABF:

1.51

Коэф-т Кальмара

WLDR:

3.06

GABF:

4.85

Коэф-т Мартина

WLDR:

10.49

GABF:

20.78

Индекс Язвы

WLDR:

2.43%

GABF:

2.28%

Дневная вол-ть

WLDR:

14.01%

GABF:

16.81%

Макс. просадка

WLDR:

-44.69%

GABF:

-17.14%

Текущая просадка

WLDR:

-5.66%

GABF:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 43.66%.


WLDR

С начала года

23.54%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

8.28%

1 год

25.48%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

43.66%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

24.50%

1 год

45.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WLDR и GABF

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
График комиссии WLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WLDR c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WLDR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.822.82
Коэффициент Сортино WLDR, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.513.79
Коэффициент Омега WLDR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.51
Коэффициент Кальмара WLDR, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.064.85
Коэффициент Мартина WLDR, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4920.78
WLDR
GABF

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
2.82
WLDR
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и GABF

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.91%, что больше доходности GABF в 3.44%


TTM202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
13.91%2.28%2.09%7.56%1.80%2.48%2.83%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.44%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и GABF

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.66%
-6.43%
WLDR
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и GABF

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.78% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.78%
5.03%
WLDR
GABF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab