Сравнение WFIVX с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или NKE.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и NKE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и NKE
Основные характеристики
WFIVX:
0.23
NKE:
-0.99
WFIVX:
0.46
NKE:
-1.27
WFIVX:
1.07
NKE:
0.80
WFIVX:
0.23
NKE:
-0.57
WFIVX:
1.00
NKE:
-1.92
WFIVX:
4.39%
NKE:
20.39%
WFIVX:
19.13%
NKE:
39.67%
WFIVX:
-55.43%
NKE:
-68.53%
WFIVX:
-14.33%
NKE:
-67.06%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -25.94%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 10.05% против 2.26% соответственно.
WFIVX
-10.45%
-7.07%
-10.10%
5.24%
13.67%
10.05%
NKE
-25.94%
-23.61%
-32.07%
-40.67%
-8.04%
2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и NKE
WFIVX
NKE
Сравнение WFIVX c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и NKE
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности NKE в 2.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 3.11% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% | 1.23% |
NKE NIKE, Inc. | 2.76% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и NKE
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и NKE
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 13.67%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.