PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с NKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с NKE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
NKE
NIKE, Inc.		-29.48%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 12.58% против -1.89% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

NKE

1 день
-15.51%
1 месяц
-26.85%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-39.07%
1 год
-29.35%
3 года*
-27.24%
5 лет*
-18.33%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с DECKNKE с ONONNKE с UAA

Доходность на риск

WFIVX vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXNKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.67

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.78

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.65

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

-1.78

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXNKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.67

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.52

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.06

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между WFIVX и NKE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и NKE

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности NKE в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и NKE

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и NKE.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-75.19%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-42.65%

+30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-72.98%

+48.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-72.98%

+38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-72.98%

+66.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-20.70%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

15.69%

-13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и NKE

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

17.58%

-12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

30.01%

-20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

44.03%

-25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

35.64%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

32.11%

-13.94%