PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFIVX с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с NKE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или NKE.

Корреляция

Корреляция между WFIVX и NKE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

0.33

NKE:

-0.91

Коэф-т Сортино

WFIVX:

0.63

NKE:

-1.15

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.09

NKE:

0.82

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

0.34

NKE:

-0.54

Коэф-т Мартина

WFIVX:

1.21

NKE:

-1.62

Индекс Язвы

WFIVX:

5.76%

NKE:

22.57%

Дневная вол-ть

WFIVX:

19.67%

NKE:

39.98%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

WFIVX:

-9.31%

NKE:

-65.56%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -22.56%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 6.80% против 2.53% соответственно.

WFIVX

С начала года

-3.82%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-7.62%

1 год

6.32%

5 лет

9.68%

10 лет

6.80%

NKE

С начала года

-22.56%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-34.69%

5 лет

-7.43%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и NKE

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NKE в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		0.83%0.80%1.02%1.11%0.76%1.04%1.31%1.59%1.31%2.06%1.38%1.23%
NKE
NIKE, Inc.		2.64%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и NKE

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и NKE

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 6.88%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...