Сравнение WFIVX с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или NKE.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и NKE
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -27.85%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 7.89% против 5.96% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
NKE
-27.85%
-3.31%
-14.92%
-27.17%
-2.61%
5.96%
Основные характеристики
| WFIVX | NKE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | -0.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | -0.87 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | -0.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | -1.01 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 27.01% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 34.06% |
| Макс. просадка | -55.43% | -64.43% |
| Текущая просадка | -0.35% | -54.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и NKE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и NKE
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NKE в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.82% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% | 1.23% |
NKE NIKE, Inc. | 1.91% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и NKE
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и NKE
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.13%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.