PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с RWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 12.65%/yr for RWK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSE имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции RWK немного впереди с 12.65%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between VUSE and RWK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VUSE and RWK has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и RWK

Секторы
VUSE
RWK

Технологии

33.1%
14.0%

Финансовые услуги

14.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
20.7%

Здравоохранение

9.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
0.7%

Промышленность

8.6%
21.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
11.3%

Сырьевые материалы

2.7%
4.7%

Энергетика

2.6%
5.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Недвижимость

1.0%
2.8%

Технологии

VUSE
33.1%
RWK
14.0%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
RWK
13.1%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
RWK
20.7%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
RWK
4.0%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
RWK
0.7%

Промышленность

VUSE
8.6%
RWK
21.8%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
RWK
11.3%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
RWK
4.7%

Энергетика

VUSE
2.6%
RWK
5.3%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
RWK
1.6%

Недвижимость

VUSE
1.0%
RWK
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с SPXP.LVUSE с VFVAVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

VUSE vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSERWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.73

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.58

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.58

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

8.29

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSERWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VUSE и RWK

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSERWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-56.49%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.14%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-24.58%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-24.58%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-46.20%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.29%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.55%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.46%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и RWK

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSERWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.55%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.86%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

16.65%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.13%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.95%

-2.74%

Сравнение комиссий VUSE и RWK

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и RWK

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and RWK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.55%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.65% vs 12.32% for VUSE. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.65% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE is categorized as Mid Cap Value Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vident and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.39% for RWK.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор