Сравнение VUSE с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
VUSE и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.90% против 11.75% соответственно.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и RWK
VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
VUSE vs. RWK — Ранг доходности на риск
VUSE
RWK
Сравнение VUSE c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.94 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.34 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и RWK
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RWK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и RWK
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -56.49% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.17% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -24.58% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -46.20% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.85% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.60% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.04% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и RWK
Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 5.41%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.93% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.15% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 21.99% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.14% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.93% | -2.72% |