PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSBSX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSBSX и VDADX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
6.73%
VSBSX
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSBSX:

2.37

VDADX:

1.62

Коэф-т Сортино

VSBSX:

3.57

VDADX:

2.30

Коэф-т Омега

VSBSX:

1.50

VDADX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VSBSX:

4.39

VDADX:

3.26

Коэф-т Мартина

VSBSX:

10.21

VDADX:

10.16

Индекс Язвы

VSBSX:

0.40%

VDADX:

1.60%

Дневная вол-ть

VSBSX:

1.72%

VDADX:

10.06%

Макс. просадка

VSBSX:

-5.77%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VSBSX:

-0.54%

VDADX:

-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 1.29% против 11.21% соответственно.


VSBSX

С начала года

3.73%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

2.55%

1 год

3.96%

5 лет

1.28%

10 лет

1.29%

VDADX

С начала года

16.23%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

6.53%

1 год

18.05%

5 лет

11.42%

10 лет

11.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSBSX и VDADX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSBSX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBSX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.371.62
Коэффициент Сортино VSBSX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.572.30
Коэффициент Омега VSBSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.501.29
Коэффициент Кальмара VSBSX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.393.26
Коэффициент Мартина VSBSX, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.2110.16
VSBSX
VDADX

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.37
1.62
VSBSX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и VDADX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VDADX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.81%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.27%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и VDADX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
-4.48%
VSBSX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41%
3.44%
VSBSX
VDADX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab