PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSBSX с VLGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с VLGSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBSX или VLGSX.

Корреляция

Корреляция между VSBSX и VLGSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSBSX:

3.29

VLGSX:

0.08

Коэф-т Сортино

VSBSX:

5.28

VLGSX:

0.18

Коэф-т Омега

VSBSX:

1.75

VLGSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VSBSX:

5.93

VLGSX:

0.02

Коэф-т Мартина

VSBSX:

16.18

VLGSX:

0.13

Индекс Язвы

VSBSX:

0.34%

VLGSX:

6.94%

Дневная вол-ть

VSBSX:

1.68%

VLGSX:

13.00%

Макс. просадка

VSBSX:

-5.77%

VLGSX:

-46.25%

Текущая просадка

VSBSX:

-0.61%

VLGSX:

-39.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.44% против -0.42% соответственно.

VSBSX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.49%

5 лет

1.08%

10 лет

1.44%

VLGSX

С начала года

0.44%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-3.23%

1 год

1.00%

5 лет

-8.93%

10 лет

-0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSBSX и VLGSX

И VSBSX, и VLGSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSBSX и VLGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VLGSX
Ранг риск-скорректированной доходности VLGSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSBSX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и VLGSX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VLGSX в 4.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.16%4.15%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.43%4.30%3.29%2.80%1.79%2.13%2.45%2.72%2.55%2.68%2.80%2.77%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и VLGSX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VLGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и VLGSX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...