PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с IFGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.23%/yr vs 1.41%/yr for IFGL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.41% соответственно.

VNQI

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-1.63%
1 год
5.44%
3 года*
7.91%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
2.23%

IFGL

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.58%
1 год
6.13%
3 года*
6.59%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.57%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.19%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Correlation

The correlation between VNQI and IFGL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.93

The correlation between VNQI and IFGL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQI и IFGL

Секторы
VNQI
IFGL

Недвижимость

91.2%
98.9%

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.1%

Промышленность

0.7%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

0.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

VNQI
91.2%
IFGL
98.9%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
IFGL

-

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
IFGL
0.1%

Промышленность

VNQI
0.7%
IFGL

-

Энергетика

VNQI
0.3%
IFGL

-

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
IFGL

-

Технологии

VNQI
0.2%
IFGL
1.1%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
IFGL

-

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
IFGL

-

Здравоохранение

VNQI
0.0%
IFGL

-

Коммуникационные услуги

VNQI

-

IFGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с IDEVIFGL с STAGIFGL с XLRE

Доходность на риск

VNQI vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIIFGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.45

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.74

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.43

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

1.32

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFGL равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.04

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VNQI и IFGL

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и IFGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-67.94%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.38%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-18.77%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-38.47%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-40.38%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-14.94%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-16.68%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.65%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и IFGL

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.46%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.68%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.38%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.59%

-0.53%

Сравнение комиссий VNQI и IFGL

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и IFGL

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности IFGL в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.90%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.83%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VNQI and IFGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNQI has higher volatility (4.68%) compared to IFGL (4.54%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs IFGL's -67.94%.

On 10-year performance, VNQI leads with 2.23% vs 1.41% for IFGL. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQI has performed better with a 2.23% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for IFGL.

VNQI has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.90% for IFGL.

VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.48% for IFGL.

IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и IFGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор