PortfoliosLab logo
Сравнение VNQI с IFGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNQI и IFGL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VNQI и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.63%
-7.87%
VNQI
IFGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNQI:

0.45

IFGL:

0.19

Коэф-т Сортино

VNQI:

0.73

IFGL:

0.37

Коэф-т Омега

VNQI:

1.08

IFGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

VNQI:

0.23

IFGL:

0.09

Коэф-т Мартина

VNQI:

0.93

IFGL:

0.34

Индекс Язвы

VNQI:

6.63%

IFGL:

8.06%

Дневная вол-ть

VNQI:

13.61%

IFGL:

14.56%

Макс. просадка

VNQI:

-38.35%

IFGL:

-70.14%

Текущая просадка

VNQI:

-21.73%

IFGL:

-27.98%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 0.62% против -0.61% соответственно.


VNQI

С начала года

2.68%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-3.63%

1 год

5.35%

5 лет

-3.39%

10 лет

0.62%

IFGL

С начала года

2.95%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-7.86%

1 год

2.45%

5 лет

-5.06%

10 лет

-0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNQI и IFGL

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.


График комиссии IFGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNQI и IFGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг риск-скорректированной доходности IFGL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNQI c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNQI, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.450.19
Коэффициент Сортино VNQI, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.730.37
Коэффициент Омега VNQI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.04
Коэффициент Кальмара VNQI, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.230.09
Коэффициент Мартина VNQI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.930.34
VNQI
IFGL

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа IFGL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.45
0.19
VNQI
IFGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и IFGL

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IFGL в 4.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
5.02%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
4.69%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%3.56%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и IFGL

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки IFGL в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и IFGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.73%
-27.98%
VNQI
IFGL

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и IFGL

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 2.72%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.72%
3.61%
VNQI
IFGL