Сравнение VNQI с IFGL
VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.15%/yr vs 1.51%/yr for IFGL. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и IFGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.51% соответственно.
VNQI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.15%
- Всё время*
- 3.46%
IFGL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 1.51%
- Всё время*
- 0.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $244.83K | $224.61K | $225.62K | |
| $10.51M | $9.71M | $13.08M |
Сравнение доходности по годам VNQI и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.71% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 1.89% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
Correlation
The correlation between VNQI and IFGL is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between VNQI and IFGL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. IFGL — Ранг доходности на риск
VNQI
IFGL
Сравнение VNQI c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQI | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQI и IFGL
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки IFGL в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и IFGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQI | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -68.93% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.38% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -18.77% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -38.00% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -40.38% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -11.40% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -17.28% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.24% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и IFGL
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеют волатильность 3.41% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQI | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.54% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 12.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 14.06% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.40% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.41% | -0.49% |
Сравнение комиссий VNQI и IFGL
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и IFGL
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IFGL в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 4.03% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.67% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VNQI and IFGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IFGL has higher volatility (3.54%) compared to VNQI (3.41%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs IFGL's -68.93%.
On 10-year performance, VNQI leads with 2.15% vs 1.51% for IFGL. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQI has performed better with a 2.15% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for IFGL.
VNQI has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 4.03% for IFGL.
VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.48% for IFGL.
IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQI и IFGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор