PortfoliosLab logo
Сравнение VNQI с IFGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNQI и IFGL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VNQI и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.10%
31.59%
VNQI
IFGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNQI:

0.61

IFGL:

0.40

Коэф-т Сортино

VNQI:

0.97

IFGL:

0.68

Коэф-т Омега

VNQI:

1.12

IFGL:

1.08

Коэф-т Кальмара

VNQI:

0.35

IFGL:

0.20

Коэф-т Мартина

VNQI:

1.22

IFGL:

0.69

Индекс Язвы

VNQI:

7.78%

IFGL:

9.60%

Дневная вол-ть

VNQI:

15.62%

IFGL:

16.27%

Макс. просадка

VNQI:

-38.35%

IFGL:

-70.14%

Текущая просадка

VNQI:

-18.38%

IFGL:

-23.86%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 0.72% против -0.06% соответственно.


VNQI

С начала года

7.08%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

1.95%

1 год

9.91%

5 лет

2.62%

10 лет

0.72%

IFGL

С начала года

8.83%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

0.45%

1 год

7.39%

5 лет

1.66%

10 лет

-0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNQI и IFGL

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.


График комиссии IFGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFGL: 0.48%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQI: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNQI и IFGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг риск-скорректированной доходности IFGL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNQI c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNQI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNQI: 0.61
IFGL: 0.40
Коэффициент Сортино VNQI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNQI: 0.97
IFGL: 0.68
Коэффициент Омега VNQI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNQI: 1.12
IFGL: 1.08
Коэффициент Кальмара VNQI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNQI: 0.35
IFGL: 0.20
Коэффициент Мартина VNQI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNQI: 1.22
IFGL: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа IFGL равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.40
VNQI
IFGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и IFGL

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности IFGL в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.82%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
4.41%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%3.56%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и IFGL

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки IFGL в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и IFGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.38%
-23.86%
VNQI
IFGL

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и IFGL

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеют волатильность 8.62% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
8.39%
VNQI
IFGL