Сравнение VNQI с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
VNQI и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQI или EDV.
Основные характеристики
| VNQI | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.43% | -13.21% |
| Дох-ть за 1 год | 1.15% | -19.65% |
| Дох-ть за 3 года | -7.13% | -16.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.03% | -6.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.95% | -0.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 23.71% |
| Макс. просадка | -38.35% | -59.96% |
| Current Drawdown | -24.72% | -54.77% |
Корреляция
Корреляция между VNQI и EDV составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и EDV
С начала года, VNQI показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 0.95% против -0.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и EDV
VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQI c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и EDV
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности EDV в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.87% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.27% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и EDV
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.