Сравнение VNQI с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
VNQI и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQI или EDV.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и EDV
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 0.91% против -1.26% соответственно.
VNQI
-0.77%
-4.67%
1.73%
7.81%
-3.41%
0.91%
EDV
-9.70%
-2.53%
-0.09%
2.39%
-9.09%
-1.26%
Основные характеристики
| VNQI | EDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 0.35 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.92 | 0.34 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 9.02% |
| Дневная вол-ть | 14.38% | 20.57% |
| Макс. просадка | -38.35% | -59.96% |
| Текущая просадка | -22.65% | -52.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и EDV
VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VNQI и EDV составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQI c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и EDV
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EDV в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.76% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.30% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и EDV
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.