Сравнение VITPX с USNQX
VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - VITPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, VITPX returned 15.10%/yr vs 21.64%/yr for USNQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VITPX charges 0.02%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции VITPX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 15.10% против 21.64% соответственно.
VITPX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.10%
USNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.64%
Сравнение доходности по годам VITPX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.14% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.19% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Correlation
The correlation between VITPX and USNQX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.89 |
The correlation between VITPX and USNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITPX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
VITPX
USNQX
Сравнение VITPX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITPX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.45 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 13.21 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITPX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и USNQX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITPX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -76.24% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -12.07% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -22.88% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -36.95% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -36.95% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.29% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -26.75% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.15% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и USNQX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) составляет 3.05%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VITPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITPX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.53% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.19% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 16.09% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.90% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.66% | -4.25% |
Сравнение комиссий VITPX и USNQX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и USNQX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности USNQX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.49% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.26% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VITPX and USNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USNQX has higher volatility (4.53%) compared to VITPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITPX и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор