PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGT и MGK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGT и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
956.95%
652.56%
VGT
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.37

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

VGT:

0.71

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

VGT:

1.10

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.41

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

VGT:

1.41

MGK:

2.21

Индекс Язвы

VGT:

7.90%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

VGT:

29.95%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

VGT:

-15.44%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 18.64% против 15.03% соответственно.


VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-4.22%

1 год

15.63%

5 лет

17.93%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGT и MGK

VGT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGT: 0.37
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGT: 0.71
MGK: 0.97
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGT: 1.10
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGT: 0.41
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGT: 1.41
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.58
VGT
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и MGK

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности MGK в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VGT и MGK

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.44%
-12.07%
VGT
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и MGK

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.16%
17.26%
VGT
MGK