PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGT с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTMGK
Дох-ть с нач. г.18.79%20.11%
Дох-ть за 1 год28.63%31.05%
Дох-ть за 3 года13.28%10.29%
Дох-ть за 5 лет22.47%19.44%
Дох-ть за 10 лет20.53%16.06%
Коэф-т Шарпа1.411.77
Дневная вол-ть18.34%16.00%
Макс. просадка-54.63%-48.36%
Текущая просадка-5.61%-5.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGT и MGK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGT и MGK

С начала года, VGT показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 20.53% против 16.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,003.30%
642.80%
VGT
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий VGT и MGK

VGT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGT c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.16
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.009.76

Сравнение коэффициента Шарпа VGT и MGK

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.77. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGT и MGK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.41
1.77
VGT
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и MGK

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MGK в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.44%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VGT и MGK

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.61%
-5.81%
VGT
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и MGK

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.87%
5.11%
VGT
MGK