Хотите диверсифицировать портфель помимо VGI? У фондов ниже самая низкая корреляция с VGI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VGI.
Лучшие диверсификаторы для VGI
10 фондов имеют низкую корреляцию с VGI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — The Merger Fund (MERFX) (Event Driven), корреляция за 1 год — 0.10, почти не изменилась с 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 97 | Event Driven | VGI vs MERFX | |
| Nationwide Strategic Income A | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 99 | Multisector Bonds | VGI vs NWXEX | |
| Rational Special Situations Income Fund | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 98 | Multisector Bonds | VGI vs RFXIX | |
| Potomac Managed Volatility Fund | 0.18 | 0.34 | 0.21 | 53 | Multisector Bonds | VGI vs CRMVX | |
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 99 | Multisector Bonds | VGI vs NWXHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VGI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VGI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Orchid Island Capital, Inc. (ORC) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.29, почти не изменилась с 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchid Island Capital, Inc. | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 64 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит VGI
Добавьте VGI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGI