Сравнение VFVA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco QQQ (QQQ).
VFVA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%.
VFVA
14.34%
4.75%
12.10%
26.90%
13.76%
N/A
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| VFVA | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.14 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 17.37% |
| Макс. просадка | -48.58% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.97% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и QQQ
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFVA и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и QQQ
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.24% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и QQQ
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и QQQ
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.