PortfoliosLab logo
Сравнение VFVA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFVA и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFVA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.09%
199.86%
VFVA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

-0.18

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VFVA:

-0.10

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VFVA:

0.99

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VFVA:

-0.17

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VFVA:

-0.56

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VFVA:

7.15%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VFVA:

22.32%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VFVA:

-48.57%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VFVA:

-16.43%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


VFVA

С начала года

-8.79%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-3.30%

5 лет

19.05%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и QQQ

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFVA: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFVA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFVA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFVA: -0.18
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFVA: -0.10
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFVA: 0.99
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFVA: -0.17
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFVA: -0.56
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.47
VFVA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и QQQ

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.71%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и QQQ

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.43%
-12.28%
VFVA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 15.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
16.86%
VFVA
QQQ