Сравнение VFVA с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
VFVA и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VTWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и VTWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -2.07% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -10.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -2.07%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
VTWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VTWG
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. VTWG — Ранг доходности на риск
VFVA
VTWG
Сравнение VFVA c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.61 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VTWG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VTWG
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTWG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VTWG
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VTWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -42.07% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -14.88% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -40.49% | +16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -10.52% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.62% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.41% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VTWG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.83% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 16.74% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 25.41% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 24.47% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 24.14% | +0.37% |