PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFVA с VTWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.50%
10.86%
VFVA
VTWG

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 17.45%.


VFVA

С начала года

13.21%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

8.36%

1 год

25.66%

5 лет (среднегодовая)

13.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTWG

С начала года

17.45%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

10.60%

1 год

32.90%

5 лет (среднегодовая)

8.39%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

Основные характеристики


VFVAVTWG
Коэф-т Шарпа1.641.61
Коэф-т Сортино2.412.28
Коэф-т Омега1.301.27
Коэф-т Кальмара3.011.05
Коэф-т Мартина8.088.43
Индекс Язвы3.38%4.09%
Дневная вол-ть16.69%21.45%
Макс. просадка-48.58%-42.07%
Текущая просадка-1.95%-10.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и VTWG

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
График комиссии VTWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFVA и VTWG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFVA c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.641.61
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.412.28
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.27
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.011.05
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.088.43
VFVA
VTWG

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.61
VFVA
VTWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VTWG

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VTWG в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.26%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.58%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VTWG

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
-10.26%
VFVA
VTWG

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 6.62%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
7.52%
VFVA
VTWG