PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFVA с VTWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с VTWG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).

VFVA и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VTWG.

Корреляция

Корреляция между VFVA и VTWG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

0.07

VTWG:

0.10

Коэф-т Сортино

VFVA:

0.32

VTWG:

0.49

Коэф-т Омега

VFVA:

1.04

VTWG:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFVA:

0.10

VTWG:

0.17

Коэф-т Мартина

VFVA:

0.32

VTWG:

0.56

Индекс Язвы

VFVA:

7.84%

VTWG:

9.75%

Дневная вол-ть

VFVA:

22.86%

VTWG:

25.95%

Макс. просадка

VFVA:

-48.57%

VTWG:

-42.07%

Текущая просадка

VFVA:

-9.33%

VTWG:

-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -5.29%.

VFVA

С начала года

-1.05%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

-6.07%

1 год

1.54%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

VTWG

С начала года

-5.29%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.56%

5 лет

9.05%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFVA и VTWG

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFVA и VTWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFVA c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTWG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VTWG

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VTWG в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.50%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.56%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VTWG

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 6.65%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...