Сравнение VFVA с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
VFVA и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VTWG.
Основные характеристики
| VFVA | VTWG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 13.53% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 32.02% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | -3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 8.79 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 4.05% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 21.25% |
| Макс. просадка | -48.58% | -42.07% |
| Текущая просадка | -3.28% | -13.26% |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VTWG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VTWG
С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 13.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VTWG
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VTWG
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VTWG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.37% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.60% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% | 0.62% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VTWG
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VTWG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.