Сравнение VBIMX с VTMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).
VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIMX и VTMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIMX и VTMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.65% | 8.59% | 1.55% | 5.78% | -13.25% | -2.50% | 9.83% | 10.22% | -0.13% | 3.89% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 4.46% | 35.16% | 2.99% | 17.82% | -15.36% | 11.40% | 10.26% | 22.13% | -14.51% | 26.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIMX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 1.98% против 9.54% соответственно.
VBIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.98%
VTMNX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIMX и VTMNX
И VBIMX, и VTMNX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIMX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск
VBIMX
VTMNX
Сравнение VBIMX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIMX | VTMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.90 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.49 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.75 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 10.68 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIMX | VTMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.90 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VBIMX и VTMNX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIMX и VTMNX
Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTMNX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.80% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.88% | 3.22% | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок VBIMX и VTMNX
Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VTMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIMX | VTMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -60.57% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -11.69% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -29.71% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -35.60% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -7.27% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -13.29% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.01% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIMX и VTMNX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIMX | VTMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 7.31% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 11.42% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 16.76% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 15.68% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 16.43% | -11.06% |