Сравнение UXI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UXI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.50% против 14.06% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и SPY
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UXI vs. SPY — Ранг доходности на риск
UXI
SPY
Сравнение UXI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.53 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.27 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UXI и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и SPY
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и SPY
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -55.19% | -33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -12.05% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -24.50% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -33.72% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -5.53% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -9.09% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.54% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и SPY
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 5.35% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 9.50% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 19.06% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 17.06% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 17.92% | +21.30% |