PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USXF с HSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с HSTIX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или HSTIX.

Корреляция

Корреляция между USXF и HSTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USXF и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.66

HSTIX:

0.68

Коэф-т Сортино

USXF:

1.14

HSTIX:

1.14

Коэф-т Омега

USXF:

1.16

HSTIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.81

HSTIX:

0.76

Коэф-т Мартина

USXF:

2.81

HSTIX:

2.91

Индекс Язвы

USXF:

6.02%

HSTIX:

4.90%

Дневная вол-ть

USXF:

23.40%

HSTIX:

19.56%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

HSTIX:

-55.58%

Текущая просадка

USXF:

-2.18%

HSTIX:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью 1.65%.

USXF

С начала года

3.58%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

1.61%

1 год

15.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HSTIX

С начала года

1.65%

1 месяц

12.85%

6 месяцев

1.77%

1 год

12.99%

5 лет

15.92%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USXF и HSTIX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSTIX в 0.50%.

HSTIX
Homestead Stock Index Fund
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и HSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и HSTIX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности HSTIX в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.96%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		0.80%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%

Просадки

Сравнение просадок USXF и HSTIX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и HSTIX

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...