PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с HSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and HSTIX (Homestead Stock Index Fund) are both funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while HSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 5 years, USXF returned 15.70%/yr vs 14.02%/yr for HSTIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USXF charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for HSTIX.

Доходность

Сравнение доходности USXF и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью 11.48%.

USXF

1 день
-0.51%
1 месяц
10.32%
С начала года
20.76%
6 месяцев
21.06%
1 год
35.21%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

HSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.38%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.76%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		11.48%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%21.31%

Correlation

The correlation between USXF and HSTIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between USXF and HSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с HOVLXHSTIX с PMTHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG

Доходность на риск

USXF vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFHSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.47

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.36

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.26

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

15.19

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.40

+0.63

Просадки

Сравнение просадок USXF и HSTIX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и HSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-55.64%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.97%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-18.79%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-24.78%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-11.58%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.92%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и HSTIX

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.82%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.97%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

11.86%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

16.92%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.06%

+1.12%

Сравнение комиссий USXF и HSTIX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSTIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и HSTIX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HSTIX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.63%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.80%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USXF and HSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USXF has higher volatility (5.41%) compared to HSTIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs HSTIX's -55.64%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и HSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор