Сравнение USXF с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или HSTIX.
Основные характеристики
| USXF | HSTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.19% | 26.52% |
| Дох-ть за 1 год | 49.04% | 38.63% |
| Дох-ть за 3 года | 11.17% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 18.29 | 19.98 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 12.41% |
| Макс. просадка | -29.54% | -55.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USXF и HSTIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USXF и HSTIX
С начала года, USXF показывает доходность 32.19%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью 26.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и HSTIX
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSTIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USXF c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и HSTIX
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности HSTIX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.96% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.89% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и HSTIX
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и HSTIX
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.