PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с HSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USXF и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-4.45%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%21.31%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -4.45%.

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

HSTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.81%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с STLGUSXF с VOO
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECFHSTIX с SPYG

Сравнение комиссий USXF и HSTIX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSTIX в 0.50%.

HSTIX
Homestead Stock Index Fund
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.46

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.06

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.37

+0.46

Корреляция

Корреляция между USXF и HSTIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и HSTIX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HSTIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.91%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок USXF и HSTIX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USXFHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-55.64%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.13%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-24.78%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-11.65%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и HSTIX

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USXFHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.34%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.53%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

18.27%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

16.94%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.05%

+1.16%