PortfoliosLab logo
Сравнение USXF с HSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USXF и HSTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USXF и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.48%
81.18%
USXF
HSTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.42

HSTIX:

0.50

Коэф-т Сортино

USXF:

0.74

HSTIX:

0.83

Коэф-т Омега

USXF:

1.10

HSTIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.47

HSTIX:

0.51

Коэф-т Мартина

USXF:

1.71

HSTIX:

2.10

Индекс Язвы

USXF:

5.72%

HSTIX:

4.61%

Дневная вол-ть

USXF:

23.31%

HSTIX:

19.40%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

HSTIX:

-55.58%

Текущая просадка

USXF:

-11.93%

HSTIX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью -5.74%.


USXF

С начала года

-6.74%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-7.57%

1 год

8.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HSTIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.82%

1 год

9.05%

5 лет

14.05%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USXF и HSTIX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSTIX в 0.50%.


График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTIX: 0.50%
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и HSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USXF: 0.42
HSTIX: 0.50
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USXF: 0.74
HSTIX: 0.83
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USXF: 1.10
HSTIX: 1.12
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USXF: 0.47
HSTIX: 0.51
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USXF: 1.71
HSTIX: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTIX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.50
USXF
HSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и HSTIX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности HSTIX в 0.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.87%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%

Просадки

Сравнение просадок USXF и HSTIX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-9.86%
USXF
HSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и HSTIX

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.89%
14.15%
USXF
HSTIX