PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. USPX is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, USPX returned 28.00% vs 25.78% for XDTE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. USPX charges 0.03%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности USPX и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и XDTE

2026 (YTD)20252024
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%15.30%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between USPX and XDTE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between USPX and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и XDTE

Секторы
USPX
XDTE

Технологии

35.4%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

USPX
35.4%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
XDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
XDTE
10.1%

Здравоохранение

USPX
8.6%
XDTE
8.5%

Промышленность

USPX
8.4%
XDTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
XDTE
4.9%

Энергетика

USPX
3.6%
XDTE
3.5%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
XDTE
2.4%

Недвижимость

USPX
1.8%
XDTE
1.9%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
XDTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

USPX vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.16

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.37

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

15.42

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.26

-0.45

Просадки

Сравнение просадок USPX и XDTE

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-19.09%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.68%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.39%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.31%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.68%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и XDTE

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.43%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.28%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.99%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

13.84%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

13.84%

+2.07%

Сравнение комиссий USPX и XDTE

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и XDTE

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USPX and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (2.83%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, USPX leads with 28.00% vs 25.78% for XDTE. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 28.00% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 1.03% for USPX.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Roundhill. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор