Сравнение USPX с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
USPX и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USPX и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 15.30% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и XDTE
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
USPX vs. XDTE — Ранг доходности на риск
USPX
XDTE
Сравнение USPX c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 4.60 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между USPX и XDTE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и XDTE
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и XDTE
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -19.09% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.87% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.87% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.44% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.14% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и XDTE
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.77% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.90% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 15.42% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.07% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.07% | +1.91% |