Сравнение USPX с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
USPX и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPX или XDTE.
Корреляция
Корреляция между USPX и XDTE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USPX и XDTE
Основные характеристики
USPX:
0.30
XDTE:
0.19
USPX:
0.56
XDTE:
0.34
USPX:
1.08
XDTE:
1.05
USPX:
0.30
XDTE:
0.17
USPX:
1.37
XDTE:
0.73
USPX:
4.27%
XDTE:
4.29%
USPX:
19.68%
XDTE:
15.97%
USPX:
-31.21%
XDTE:
-17.97%
USPX:
-14.03%
XDTE:
-17.02%
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -13.43%.
USPX
-9.94%
-7.01%
-9.35%
6.78%
12.10%
N/A
XDTE
-13.43%
-10.94%
-12.97%
3.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и XDTE
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XDTE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USPX и XDTE
USPX
XDTE
Сравнение USPX c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и XDTE
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности XDTE в 33.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.39% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.50% | 3.07% | 2.90% | 2.60% | 2.44% |
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.71% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и XDTE
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки XDTE в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и XDTE
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.