PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUR с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUR и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUR и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.67% против 15.13% соответственно.


TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Turkey ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий TUR и IOO

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

TUR vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TURIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.13

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.26

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

10.66

-6.60

TUR vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TURIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.36

-0.33

Корреляция

Корреляция между TUR и IOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и IOO

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок TUR и IOO

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


TURIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-55.85%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.40%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-23.52%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-31.43%

-27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-5.98%

-23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-11.34%

-28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.63%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и IOO

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TURIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.23%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

10.71%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

19.24%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

16.97%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

17.74%

+16.59%