Сравнение TUR с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Global 100 ETF (IOO).
TUR и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.67% против 15.13% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и IOO
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
TUR vs. IOO — Ранг доходности на риск
TUR
IOO
Сравнение TUR c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.13 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.26 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 10.66 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TUR и IOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и IOO
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и IOO
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -55.85% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.40% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -23.52% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -31.43% | -27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -5.98% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -11.34% | -28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.63% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и IOO
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.23% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.71% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 19.24% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 16.97% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 17.74% | +16.59% |