Сравнение TUR с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Global 100 ETF (IOO).
TUR и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUR или IOO.
Основные характеристики
| TUR | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.54% | 8.31% |
| Дох-ть за 1 год | 36.18% | 22.30% |
| Дох-ть за 3 года | 24.53% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.10% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 31.82% | 12.21% |
| Макс. просадка | -72.34% | -55.85% |
| Current Drawdown | -29.50% | -2.79% |
Корреляция
Корреляция между TUR и IOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TUR и IOO
С начала года, TUR показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: -0.10% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и IOO
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUR c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и IOO
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 3.56% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.38% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и IOO
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и IOO
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.