Хотите диверсифицировать портфель помимо TMDIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TMDIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TMDIX.
Лучшие диверсификаторы для TMDIX
4 фондов имеют низкую корреляцию с TMDIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS Commodity Strategy Fund | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 72 | Commodities | TMDIX vs MCSFX | |
| Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 100 | High Yield Bonds | TMDIX vs CCLFX | |
| AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 54 | High Yield Muni | TMDIX vs GWMEX | |
| AMG GW&K Municipal Bond Fund | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 63 | Municipal Bonds | TMDIX vs GWMIX | |
| AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 95 | Asia Pacific Equities | TMDIX vs MGSEX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TMDIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TMDIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) (Technology), корреляция за 1 год — 0.45, почти не изменилась с 0.46 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.45 | 0.46 | — | 52 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит TMDIX
Добавьте TMDIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TMDIX