Хотите сбалансировать вложение в TH? У ETF ниже самая низкая корреляция с TH — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TH падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TH.
Лучшие диверсификаторы для TH
2 ETF имеют низкую корреляцию с TH (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.01 | -0.04 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | TH vs SGOV | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 76 | Technology Equities | TH vs VGT |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TH, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TH и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.00, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.00 | 0.09 | 0.08 | 80 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 68 | Financial Services | |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 60 | Healthcare | |
| Green Brick Partners, Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 54 | Consumer Cyclical | |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 86 | Healthcare |
Соберите портфель, который дополнит TH
Добавьте TH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TH