Хотите сбалансировать вложение в TFPM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TFPM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TFPM
1 ETF имеют низкую корреляцию с TFPM (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.13 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.12 | 0.13 | — | 94 | Dividend | TFPM vs SCHD | |
| Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.33 | 0.19 | — | 64 | Global Allocation | TFPM vs TFPN | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.61 | 0.51 | 0.43 | 76 | Copper | TFPM vs COPX |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TFPM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | -0.19 | 0.06 | 0.10 | 82 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.13 | 0.02 | 0.00 | 63 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.13 | -0.02 | 0.02 | 56 | Financial Services | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.10 | -0.02 | — | 59 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | -0.04 | 0.07 | 0.07 | 63 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TFPM
Добавьте TFPM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TFPM