Сравнение TD.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD.TO или SCHD.
Основные характеристики
| TD.TO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.41% | 6.10% |
| Дох-ть за 1 год | -0.38% | 20.12% |
| Дох-ть за 3 года | 0.09% | 4.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.30% | 12.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 17.06% | 11.22% |
| Макс. просадка | -54.79% | -33.37% |
| Current Drawdown | -20.63% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между TD.TO и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и SCHD
С начала года, TD.TO показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и SCHD
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 5.12% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 2.93% | 1.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и SCHD
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -54.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и SCHD
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.