Сравнение TD.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TD.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.35% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.59% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 13.08% | 21.03% | 2.45% | 13.15% |
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD.TO имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции SCHD немного отстают с 13.07%.
TD.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 61.17%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 13.51%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TD.TO
SCHD
Сравнение TD.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 0.72 | +3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.79 | 1.06 | +3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.15 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.78 | 0.78 | +7.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.84 | 1.81 | +30.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 0.72 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.11 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TD.TO и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и SCHD
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 3.22% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и SCHD
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -54.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TD.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.79% | -33.37% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -12.74% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -16.85% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.37% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -3.43% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -3.34% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.75% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и SCHD
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TD.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 2.68% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.35% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.70% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 12.64% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.17% | +4.01% |