Сравнение TD.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD.TO или TLT.
Основные характеристики
| TD.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.41% | -5.62% |
| Дох-ть за 1 год | -0.38% | -7.08% |
| Дох-ть за 3 года | 0.09% | -10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.30% | -3.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 0.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 17.06% | 16.62% |
| Макс. просадка | -54.79% | -48.35% |
| Current Drawdown | -20.63% | -41.19% |
Корреляция
Корреляция между TD.TO и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и TLT
С начала года, TD.TO показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.43% против 0.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и TLT
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TLT в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 5.12% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 2.93% | 1.62% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.81% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и TLT
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -54.79%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и TLT
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.