Сравнение TD.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD.TO или VTI.
Основные характеристики
| TD.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.41% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | -0.38% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 0.09% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.30% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 17.06% | 11.98% |
| Макс. просадка | -54.79% | -55.45% |
| Current Drawdown | -20.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TD.TO и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и VTI
С начала года, TD.TO показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и VTI
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 5.12% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 2.93% | 1.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и VTI
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -54.79%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и VTI
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.