PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

TCLV.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		0.94%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%13.63%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%.

TCLV.TO

1 день
1.26%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.94%
6 месяцев
6.13%
1 год
17.25%
3 года*
13.52%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и VCN.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.15

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.74

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

3.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

13.93

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.74

+0.55

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и VCN.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.92%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и VCN.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-37.32%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-11.02%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.12%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.72%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.94%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.42%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.93%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

10.76%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

15.26%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.96%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.81%

14.96%

-5.15%