Сравнение TCLNX с FJAWX
TCLNX (TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund) and FJAWX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TCLNX returned 5.69%/yr vs 3.34%/yr for FJAWX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TCLNX charges 0.51%/yr vs 0.41%/yr for FJAWX.
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и FJAWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у FJAWX с доходностью 5.09%.
TCLNX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 8.24%
FJAWX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCLNX и FJAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 5.73% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -10.61% |
FJAWX Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I | 5.09% | 11.06% | 5.02% | 9.70% | -13.63% | 5.15% | 10.67% | 14.37% | -4.56% |
Correlation
The correlation between TCLNX and FJAWX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between TCLNX and FJAWX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLNX vs. FJAWX — Ранг доходности на риск
TCLNX
FJAWX
Сравнение TCLNX c FJAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I (FJAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | FJAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.04 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 13.44 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | FJAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и FJAWX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FJAWX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FJAWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLNX | FJAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -18.64% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -4.06% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -5.88% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -18.64% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.27% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -3.96% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.92% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и FJAWX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I (FJAWX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLNX | FJAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.95% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 4.15% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 4.97% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.41% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 6.70% | +4.37% |
Сравнение комиссий TCLNX и FJAWX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FJAWX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и FJAWX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FJAWX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJAWX Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I | 2.62% | 2.89% | 2.79% | 2.61% | 5.02% | 6.13% | 3.41% | 2.35% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.47% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
TCLNX and FJAWX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCLNX has higher volatility (2.38%) compared to FJAWX (1.95%). In terms of maximum drawdown, TCLNX dropped -51.89% vs FJAWX's -18.64%.
FJAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCLNX и FJAWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор