PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVSPX с FKASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с FKASX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVSPX или FKASX.

Корреляция

Корреляция между SVSPX и FKASX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и FKASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVSPX:

0.23

FKASX:

-0.01

Коэф-т Сортино

SVSPX:

0.47

FKASX:

0.18

Коэф-т Омега

SVSPX:

1.07

FKASX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SVSPX:

0.21

FKASX:

0.00

Коэф-т Мартина

SVSPX:

0.62

FKASX:

0.00

Индекс Язвы

SVSPX:

8.18%

FKASX:

11.13%

Дневная вол-ть

SVSPX:

20.78%

FKASX:

26.05%

Макс. просадка

SVSPX:

-86.30%

FKASX:

-61.47%

Текущая просадка

SVSPX:

-9.23%

FKASX:

-33.85%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FKASX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям FKASX по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.58% соответственно.

SVSPX

С начала года

1.44%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-6.51%

1 год

4.81%

3 года

6.75%

5 лет

5.54%

10 лет

4.88%

FKASX

С начала года

0.57%

1 месяц

17.11%

6 месяцев

-7.37%

1 год

-0.18%

3 года

6.45%

5 лет

1.52%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Сравнение комиссий SVSPX и FKASX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FKASX в 1.36%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVSPX и FKASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг риск-скорректированной доходности SVSPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FKASX
Ранг риск-скорректированной доходности FKASX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVSPX c FKASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа FKASX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и FKASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и FKASX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FKASX в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		1.25%1.25%1.52%1.69%1.66%5.53%1.74%2.65%1.78%1.42%1.96%1.76%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		1.11%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и FKASX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки FKASX в -61.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и FKASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и FKASX

Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 4.59%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...