PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPP с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

SPPP и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPPP и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPP и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-7.78%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.30%36.43%12.49%14.82%-12.09%26.56%6.91%28.16%-16.17%15.93%
Разные валюты инструментов

SPPP торгуется в USD, в то время как VCN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.36% соответственно.

SPPP

1 день
4.93%
1 месяц
-18.00%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
14.36%
1 год
56.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
9.27%

VCN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
6.45%
1 год
33.70%
3 года*
18.71%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с SIL
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий SPPP и VCN.TO

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

SPPP vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.02

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.64

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.11

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

14.09

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.02

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.33

Корреляция

Корреляция между SPPP и VCN.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и VCN.TO

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SPPP и VCN.TO

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPPVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-37.32%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-11.02%

-26.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.09%

-16.12%

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-37.32%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-4.72%

-26.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-3.94%

-22.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

2.42%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и VCN.TO

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPPVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

5.33%

+11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

11.61%

+34.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.39%

16.79%

+32.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

16.86%

+17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

18.65%

+14.23%