Хотите диверсифицировать портфель помимо SMSAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SMSAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SMSAX.
Лучшие диверсификаторы для SMSAX
25 фондов имеют низкую корреляцию с SMSAX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.27 | -0.19 | -0.17 | 51 | Multistrategy | SMSAX vs QSPRX | |
| SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | -0.07 | 0.12 | 0.19 | 79 | Inflation-Protected Bonds | SMSAX vs SEIAX | |
| Symmetry Panoramic Alternatives Fund | -0.02 | -0.07 | -0.03 | 97 | Multistrategy | SMSAX vs SPATX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 100 | Multistrategy | SMSAX vs SRRIX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 98 | Multistrategy | SMSAX vs SHRIX |
Смотреть все 54 диверсификаторов для SMSAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит SMSAX
Добавьте SMSAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SMSAX