PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYY с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SKYY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-15.18%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SKYY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.33% против 21.51% соответственно.

SKYY

1 день
0.89%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-17.96%
1 год
6.70%
3 года*
18.15%
5 лет*
2.52%
10 лет*
14.33%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SKYY и VGT

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SKYY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.10

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.67

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.88

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

5.77

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между SKYY и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и VGT

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и VGT

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-54.63%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-16.40%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-35.07%

-18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-35.07%

-18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-11.66%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-8.00%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

5.35%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и VGT

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.95% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.03%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

16.35%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

27.27%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

25.06%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

24.48%

+1.91%