PortfoliosLab logo
Сравнение SKYY с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKYY и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SKYY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
430.00%
876.40%
SKYY
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYY:

0.40

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

SKYY:

0.75

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

SKYY:

1.10

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SKYY:

0.38

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

SKYY:

1.28

VGT:

1.41

Индекс Язвы

SKYY:

9.40%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

SKYY:

29.82%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

SKYY:

-53.20%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SKYY:

-21.23%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции SKYY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.29% против 18.71% соответственно.


SKYY

С начала года

-13.26%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-1.85%

1 год

11.12%

5 лет

11.17%

10 лет

13.29%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYY и VGT

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYY: 0.60%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYY и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SKYY: 0.40
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SKYY: 0.75
VGT: 0.71
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SKYY: 1.10
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SKYY: 0.38
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SKYY: 1.28
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.37
SKYY
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и VGT

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и VGT

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.23%
-15.44%
SKYY
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и VGT

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 18.65% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
19.16%
SKYY
VGT