Сравнение SGWS.L с IUIT.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 20.95%/yr for IUIT.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 14.21%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам SGWS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 1.31% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and IUIT.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between SGWS.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
IUIT.L
Сравнение SGWS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.58 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 3.75 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и IUIT.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -28.01% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -16.96% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -28.01% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -28.01% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -10.13% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.18% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 7.16% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) составляет 4.16%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.11% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 17.32% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 22.12% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 23.19% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 22.24% | -7.04% |
Сравнение комиссий SGWS.L и IUIT.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и IUIT.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and IUIT.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L is categorized as Global Equities, while IUIT.L is Technology Equities. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор