PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOVX с SMCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с SMCF

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOVX или SMCF.

Корреляция

Корреляция между SGOVX и SMCF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.67%
5.22%
SGOVX
SMCF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOVX:

1.15

SMCF:

-0.19

Коэф-т Сортино

SGOVX:

1.61

SMCF:

-0.10

Коэф-т Омега

SGOVX:

1.22

SMCF:

0.99

Коэф-т Кальмара

SGOVX:

1.27

SMCF:

-0.17

Коэф-т Мартина

SGOVX:

3.38

SMCF:

-0.53

Индекс Язвы

SGOVX:

4.34%

SMCF:

8.89%

Дневная вол-ть

SGOVX:

12.78%

SMCF:

24.82%

Макс. просадка

SGOVX:

-48.37%

SMCF:

-28.48%

Текущая просадка

SGOVX:

-0.82%

SMCF:

-21.86%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью -13.40%.

SGOVX

С начала года

12.39%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

3.67%

1 год

13.33%

5 лет

7.34%

10 лет

2.95%

SMCF

С начала года

-13.40%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-6.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOVX и SMCF

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
График комиссии SGOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOVX: 1.16%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
График комиссии SMCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCF: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOVX и SMCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOVX c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGOVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGOVX: 1.15
SMCF: -0.19
Коэффициент Сортино SGOVX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOVX: 1.61
SMCF: -0.10
Коэффициент Омега SGOVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGOVX: 1.22
SMCF: 0.99
Коэффициент Кальмара SGOVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGOVX: 1.27
SMCF: -0.17
Коэффициент Мартина SGOVX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGOVX: 3.38
SMCF: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SMCF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.15
-0.19
SGOVX
SMCF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и SMCF

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SMCF в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		5.11%5.75%1.70%0.08%3.45%0.21%2.09%1.26%1.62%1.16%0.20%1.07%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.71%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и SMCF

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и SMCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-21.86%
SGOVX
SMCF

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и SMCF

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 7.91%, в то время как у Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.91%
16.35%
SGOVX
SMCF