Сравнение SGOVX с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 4.97% | 38.69% | 6.16% | 2.02% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 7.07% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 7.07%.
SGOVX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 8.14%
SMCF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и SMCF
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
SGOVX vs. SMCF — Ранг доходности на риск
SGOVX
SMCF
Сравнение SGOVX c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.01 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.48 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.55 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 6.13 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.01 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и SMCF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и SMCF
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SMCF в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.07% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.65% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и SMCF
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -28.48% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.24% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -2.78% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.60% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.18% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и SMCF
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.90% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 11.96% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 23.41% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 20.80% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 20.80% | -9.43% |