PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOVX с SMCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с SMCF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOVX или SMCF.

Корреляция

Корреляция между SGOVX и SMCF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOVX:

0.87

SMCF:

0.02

Коэф-т Сортино

SGOVX:

1.27

SMCF:

0.22

Коэф-т Омега

SGOVX:

1.17

SMCF:

1.03

Коэф-т Кальмара

SGOVX:

0.98

SMCF:

0.03

Коэф-т Мартина

SGOVX:

2.61

SMCF:

0.07

Индекс Язвы

SGOVX:

4.34%

SMCF:

9.98%

Дневная вол-ть

SGOVX:

12.80%

SMCF:

25.33%

Макс. просадка

SGOVX:

-48.37%

SMCF:

-28.48%

Текущая просадка

SGOVX:

-1.37%

SMCF:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью -5.12%.

SGOVX

С начала года

14.62%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

9.46%

1 год

11.07%

5 лет

7.72%

10 лет

3.05%

SMCF

С начала года

-5.12%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-10.17%

1 год

0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOVX и SMCF

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOVX и SMCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOVX c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SMCF равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и SMCF

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SMCF в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		5.01%5.75%1.70%0.08%3.45%0.21%2.09%1.26%1.62%1.16%0.20%1.07%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.65%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и SMCF

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и SMCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и SMCF

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 2.75%, в то время как у Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...