Сравнение SGOVX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 4.97% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.65% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.49% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 8.14%
VEA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и VEA
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
SGOVX vs. VEA — Ранг доходности на риск
SGOVX
VEA
Сравнение SGOVX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.73 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.36 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.64 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.14 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.73 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и VEA
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VEA в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.07% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и VEA
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -60.68% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.63% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -29.71% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -35.73% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -7.91% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -13.39% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.03% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и VEA
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.84% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 11.69% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 17.69% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 16.30% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 17.26% | -5.89% |