PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.55% соответственно.

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий SGOVX и VEA

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

SGOVX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.81

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.46

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.77

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

10.77

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.22

+0.65

Корреляция

Корреляция между SGOVX и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и VEA

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и VEA

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-60.68%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.63%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-29.71%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-35.73%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.20%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-13.39%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и VEA

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.92%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.68%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

17.67%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

16.30%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

17.26%

-5.89%