PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо SECEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SECEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SECEX.

Лучшие диверсификаторы для SECEX

3 фондов имеют низкую корреляцию с SECEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Guggenheim Ultra Short Duration Fund0.180.150.15
99
Ultrashort BondSECEX vs GIYIX
Guggenheim Municipal Income Fund0.200.140.17
84
Municipal BondsSECEX vs GIJAX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund0.300.160.14
70
Large Cap Blend EquitiesSECEX vs SVPFX
Guggenheim Limited Duration Fund0.300.190.18
86
Short-Term BondSECEX vs GILHX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund0.320.330.32
54
Bank LoanSECEX vs GIFIX
Смотреть все 51 диверсификаторов для SECEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SECEX

Добавьте SECEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SECEX