PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECEX с GIJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECEX с GIJAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECEX (Guggenheim StylePlus - Large Core Fund) and GIJAX (Guggenheim Municipal Income Fund) are both mutual funds - SECEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guggenheim, while GIJAX is a Municipal Bonds fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SECEX returned 14.76%/yr vs 1.45%/yr for GIJAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SECEX charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for GIJAX.

Доходность

Сравнение доходности SECEX и GIJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECEX показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у GIJAX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SECEX превзошли акции GIJAX по среднегодовой доходности: 14.76% против 1.45% соответственно.

SECEX

1 день
0.53%
1 месяц
9.52%
С начала года
14.79%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.04%
3 года*
23.65%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.76%

GIJAX

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.21%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECEX и GIJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund		14.79%16.04%25.74%26.72%-21.98%28.21%17.76%29.62%-7.18%21.99%
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		1.69%5.11%2.49%3.39%-13.84%1.52%5.01%6.84%0.84%5.76%

Correlation

The correlation between SECEX and GIJAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.34

The correlation between SECEX and GIJAX shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund

Guggenheim Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SECEX:
SECEX с SECUXSECEX с SECIXSECEX с GIFIXSECEX с RYMQXSECEX с GOFSECEX с VOOSECEX с FLCPX
Часто сравнивают с GIJAX:
GIJAX с ATOIXGIJAX с GOFGIJAX с SECUXGIJAX с DFABXGIJAX с AFBGIJAX с APUSXGIJAX с SIHAX

Доходность на риск

SECEX vs. GIJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECEX
Ранг доходности на риск SECEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GIJAX
Ранг доходности на риск GIJAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIJAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIJAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIJAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIJAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIJAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECEX c GIJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECEXGIJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.92

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.69

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.09

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

12.43

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECEX vs. GIJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECEX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIJAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECEX и GIJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECEXGIJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.03

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SECEX и GIJAX

Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки GIJAX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и GIJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECEXGIJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.88%

-58.74%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-2.65%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-7.29%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-19.73%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-19.73%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-16.93%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.66%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SECEX и GIJAX

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SECEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECEXGIJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.13%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

2.19%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

2.81%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

4.55%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

4.44%

+13.68%

Сравнение комиссий SECEX и GIJAX

SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GIJAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECEX и GIJAX

Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GIJAX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		3.26%2.91%3.16%1.90%2.79%1.82%1.84%2.21%2.73%2.23%2.05%2.27%
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund		2.57%2.95%23.10%2.50%40.57%4.58%9.21%1.57%22.52%18.80%1.94%12.32%

Часто задаваемые вопросы

SECEX and GIJAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECEX has higher volatility (3.85%) compared to GIJAX (1.13%). In terms of maximum drawdown, SECEX dropped -73.88% vs GIJAX's -58.74%.

GIJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECEX и GIJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор