Сравнение SCHX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SCHX и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SPLG
Основные характеристики
SCHX:
0.63
SPLG:
0.56
SCHX:
1.00
SPLG:
0.91
SCHX:
1.15
SPLG:
1.13
SCHX:
0.65
SPLG:
0.58
SCHX:
2.67
SPLG:
2.40
SCHX:
4.63%
SPLG:
4.51%
SCHX:
19.47%
SPLG:
19.27%
SCHX:
-34.33%
SPLG:
-54.52%
SCHX:
-10.73%
SPLG:
-10.56%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность -6.50%, а SPLG немного выше – -6.46%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.97% соответственно.
SCHX
-6.50%
-5.07%
-4.88%
11.02%
16.76%
13.32%
SPLG
-6.46%
-4.99%
-5.02%
9.56%
15.89%
11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SPLG
И SCHX, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHX и SPLG
SCHX
SPLG
Сравнение SCHX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SPLG
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPLG в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.31% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.39% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SPLG
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SPLG
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 14.09% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.