Сравнение SCHX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SCHX и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SPLG
Загрузка...
Основные характеристики
SCHX:
0.79
SPLG:
0.71
SCHX:
1.24
SPLG:
1.15
SCHX:
1.18
SPLG:
1.17
SCHX:
0.84
SPLG:
0.76
SCHX:
3.19
SPLG:
2.94
SCHX:
5.00%
SPLG:
4.87%
SCHX:
19.69%
SPLG:
19.48%
SCHX:
-34.33%
SPLG:
-54.52%
SCHX:
-3.88%
SPLG:
-3.83%
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 14.08% против 12.74% соответственно.
SCHX
0.68%
9.45%
-1.03%
15.36%
18.17%
14.08%
SPLG
0.57%
9.04%
-0.97%
13.79%
17.35%
12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SPLG
И SCHX, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHX и SPLG
SCHX
SPLG
Сравнение SCHX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SPLG
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPLG в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.22% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SPLG
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SPLG
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 6.15% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...