PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHX с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SCHV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.21%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.38% соответственно.

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

Сравнение доходности по годам SCHX и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.44%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between SCHX and SCHV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.90

The correlation between SCHX and SCHV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHX и SCHV

Секторы
SCHX
SCHV

Технологии

36.7%
22.9%

Финансовые услуги

11.7%
18.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.5%

Промышленность

9.4%
13.9%

Здравоохранение

9.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.1%

Энергетика

3.1%
5.8%

Коммунальные услуги

2.2%
4.3%

Недвижимость

2.1%
3.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

SCHX
36.7%
SCHV
22.9%

Финансовые услуги

SCHX
11.7%
SCHV
18.7%

Коммуникационные услуги

SCHX
9.7%
SCHV
2.1%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.6%
SCHV
6.5%

Промышленность

SCHX
9.4%
SCHV
13.9%

Здравоохранение

SCHX
9.2%
SCHV
11.2%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.6%
SCHV
8.1%

Энергетика

SCHX
3.1%
SCHV
5.8%

Коммунальные услуги

SCHX
2.2%
SCHV
4.3%

Недвижимость

SCHX
2.1%
SCHV
3.9%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SCHV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPYSCHV с SCHG

Доходность на риск

SCHX vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHXSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.44

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.47

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.06

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

15.73

-4.75

SCHX vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SCHV

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-37.08%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.83%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-15.26%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-19.78%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-37.08%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.80%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.76%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SCHV

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.52%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.09%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

11.38%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.55%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.94%

+1.23%

Сравнение комиссий SCHX и SCHV

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SCHV

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and SCHV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.97%) compared to SCHV (3.52%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.21% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.21% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.00% for SCHX.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор