Сравнение SCHX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHX и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SCHV.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SCHV
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 14.79% против 12.16% соответственно.
SCHX
25.34%
0.87%
12.25%
33.49%
16.83%
14.79%
SCHV
20.72%
-0.55%
10.97%
30.04%
11.19%
12.16%
Основные характеристики
| SCHX | SCHV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 17.65 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 10.33% |
| Макс. просадка | -34.33% | -37.08% |
| Текущая просадка | -2.19% | -1.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SCHV
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SCHV
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SCHV в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.18% | 3.53% | 7.13% | 3.87% | 7.82% | 6.99% | 7.52% | 5.99% | 4.95% | 4.00% | 3.68% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SCHV
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SCHV
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.