PortfoliosLab logo
Сравнение SCHX с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHX и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
722.58%
573.43%
SCHX
SCHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHX:

0.63

SCHV:

0.65

Коэф-т Сортино

SCHX:

1.00

SCHV:

1.00

Коэф-т Омега

SCHX:

1.15

SCHV:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHX:

0.65

SCHV:

0.68

Коэф-т Мартина

SCHX:

2.67

SCHV:

2.69

Индекс Язвы

SCHX:

4.63%

SCHV:

3.85%

Дневная вол-ть

SCHX:

19.47%

SCHV:

15.83%

Макс. просадка

SCHX:

-34.33%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

SCHX:

-10.73%

SCHV:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.46% соответственно.


SCHX

С начала года

-6.50%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.88%

1 год

11.02%

5 лет

16.76%

10 лет

13.32%

SCHV

С начала года

-1.25%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.74%

1 год

9.39%

5 лет

15.82%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHX и SCHV

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHX и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHX: 0.63
SCHV: 0.65
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHX: 1.00
SCHV: 1.00
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHX: 1.15
SCHV: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHX: 0.65
SCHV: 0.68
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHX: 2.67
SCHV: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.65
SCHX
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SCHV

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHV в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.31%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.33%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SCHV

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-7.85%
SCHX
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SCHV

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
11.67%
SCHX
SCHV