Сравнение SCHX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHX и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SCHV.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SCHV
Основные характеристики
SCHX:
0.76
SCHV:
0.97
SCHX:
1.08
SCHV:
1.43
SCHX:
1.14
SCHV:
1.17
SCHX:
1.03
SCHV:
1.43
SCHX:
3.44
SCHV:
3.82
SCHX:
3.13%
SCHV:
2.91%
SCHX:
14.18%
SCHV:
11.39%
SCHX:
-34.33%
SCHV:
-37.08%
SCHX:
-7.80%
SCHV:
-3.79%
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 13.90% против 12.17% соответственно.
SCHX
-3.43%
-3.05%
0.15%
11.57%
20.75%
13.90%
SCHV
3.11%
-1.57%
1.39%
11.68%
19.53%
12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SCHV
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHX и SCHV
SCHX
SCHV
Сравнение SCHX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SCHV
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SCHV в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.89% | 1.81% | 2.75% | 3.40% | 3.01% | 2.71% | 2.57% | 4.49% | 4.35% | 2.83% | 3.94% | 2.70% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.32% | 3.37% | 5.88% | 6.17% | 3.86% | 6.50% | 5.72% | 7.79% | 5.99% | 4.95% | 6.76% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SCHV
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SCHV
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.