Сравнение SCHX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHX и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SCHV.
Основные характеристики
| SCHX | SCHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.22% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 25.92% | 14.08% |
| Дох-ть за 3 года | 7.47% | 5.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 8.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 10.90% |
| Макс. просадка | -34.33% | -37.08% |
| Current Drawdown | -2.90% | -3.75% |
Корреляция
Корреляция между SCHX и SCHV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SCHV
С начала года, SCHX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SCHV
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SCHV
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHV в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.33% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.32% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% | 2.38% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SCHV
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SCHV
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.