PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAMBX с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAMBX и VCSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SAMBX с VCSH

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMBX или VCSH.

Доходность

Сравнение доходности SAMBX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMBX:

1.85

VCSH:

2.78

Коэф-т Сортино

SAMBX:

3.42

VCSH:

3.97

Коэф-т Омега

SAMBX:

1.76

VCSH:

1.55

Коэф-т Кальмара

SAMBX:

2.18

VCSH:

5.03

Коэф-т Мартина

SAMBX:

8.93

VCSH:

14.02

Индекс Язвы

SAMBX:

0.72%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

SAMBX:

3.47%

VCSH:

2.45%

Макс. просадка

SAMBX:

-24.74%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

SAMBX:

-0.47%

VCSH:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, SAMBX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции SAMBX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.46% соответственно.

SAMBX

С начала года

0.23%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

1.51%

1 год

6.55%

3 года

8.15%

5 лет

7.34%

10 лет

4.30%

VCSH

С начала года

2.42%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.66%

3 года

4.08%

5 лет

2.04%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SAMBX и VCSH

SAMBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMBX и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMBX
Ранг риск-скорректированной доходности SAMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMBX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMBX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMBX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMBX и VCSH

Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VCSH в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		9.36%10.51%9.00%5.34%3.60%4.04%5.26%5.14%4.28%4.81%4.83%4.42%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.12%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SAMBX и VCSH

Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и VCSH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAMBX и VCSH

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...