PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46137V2824
CUSIP46137V282
ЭмитентInvesco
Дата выпуска7 нояб. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P Equal Weight Index Information Technology
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RYT составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RYT с QQQ, RYT с XLK, RYT с EQWL, RYT с RSP, RYT с FTEC, RYT с VGT, RYT с VOO, RYT с RSPT, RYT с COWZ, RYT с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%May 05May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23
559.36%
280.85%
RYT (Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A25.48%
1 месяцN/A2.14%
6 месяцевN/A12.76%
1 годN/A33.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%0.00%
202310.04%-1.88%5.39%-4.95%6.60%0.86%0.00%0.00%0.00%16.27%
2022-9.25%-3.67%2.22%-10.44%2.39%-10.72%13.94%-5.66%-10.72%8.06%7.59%-7.50%-24.49%
2021-1.40%4.87%3.11%2.78%0.74%3.95%2.86%2.20%-5.35%5.78%2.06%4.29%28.54%
20200.24%-7.46%-12.71%14.89%6.16%2.81%4.99%4.39%-3.10%-1.49%15.87%5.83%30.26%
201910.54%7.09%2.30%6.26%-10.15%9.54%2.47%-2.91%1.57%2.18%5.60%2.90%42.09%
20188.77%-0.28%-2.30%-0.22%5.09%0.06%1.60%5.26%-0.44%-9.48%1.61%-8.73%-0.60%
20174.46%4.53%2.16%1.79%3.94%-2.14%3.73%1.95%2.55%5.52%1.01%-0.38%32.99%
2016-7.25%1.83%8.26%-4.06%6.17%-1.50%7.12%2.61%2.55%-0.83%3.30%0.57%19.13%
2015-4.83%9.54%-2.67%0.52%2.96%-4.88%1.11%-4.99%-1.50%9.51%1.60%-2.17%2.89%
2014-1.56%5.75%0.20%-2.18%3.35%3.57%-0.72%4.06%-1.54%2.56%4.95%-0.29%19.22%
20136.24%1.28%3.23%0.85%6.05%-1.82%6.02%-2.47%5.44%1.89%3.15%5.32%40.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RYT среди ETFs на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RYT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYT, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYT, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYT, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RYT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50May 05May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23
1.00
1.73
RYT (Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.27$0.18$0.17$0.33$0.18$0.14$0.12$0.13$0.11$0.11$0.06

Дивидендный доход

0.00%0.97%0.72%0.51%1.30%0.93%0.98%0.85%1.17%1.18%1.18%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.16
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08$0.10$0.27
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.13
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.11
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.11
2013$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%May 05May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23
-13.15%
0
RYT (Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF показал максимальную просадку в 58.90%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.9%20 июл. 2007 г.33321 нояб. 2008 г.53412 янв. 2011 г.867
-34.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-32.49%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-26.87%18 февр. 2011 г.1603 окт. 2011 г.33325 янв. 2013 г.493
-22.65%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5819 мар. 2019 г.138

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


RYT (Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)