PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RYTVGT

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RYT и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYT и VGT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
19.00%
RYT
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYT и VGT

RYT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
График комиссии RYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYT, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.47

Сравнение коэффициента Шарпа RYT и VGT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.10
RYT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYT и VGT

RYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
0.00%0.97%0.72%0.51%1.30%0.93%0.98%0.85%1.17%1.18%1.18%0.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок RYT и VGT


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.15%
-0.58%
RYT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности RYT и VGT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.38%
RYT
VGT