PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYT с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RYTRSP

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RYT и RSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYT и RSP

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
11.85%
RYT
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYT и RSP

RYT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
График комиссии RYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYT, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 17.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.79

Сравнение коэффициента Шарпа RYT и RSP


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
3.00
RYT
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYT и RSP

RYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
0.00%0.97%0.72%0.51%1.30%0.93%0.98%0.85%1.17%1.18%1.18%0.82%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.43%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок RYT и RSP


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.15%
0
RYT
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности RYT и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что RYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.43%
RYT
RSP