PortfoliosLab logo
Сравнение RYT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYT и XLK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.36%
1,064.63%
RYT
XLK

Основные характеристики

Доходность по периодам


RYT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.86%

10 лет

18.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYT и XLK

RYT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии RYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYT: 0.40%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYT и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYT
Ранг риск-скорректированной доходности RYT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара RYT, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RYT: 0.00
XLK: 0.25


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
RYT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYT и XLK

RYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
0.00%0.00%0.97%0.72%0.51%1.30%0.93%0.98%0.85%1.17%1.18%1.18%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок RYT и XLK


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.15%
-13.77%
RYT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности RYT и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) составляет 0.00%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что RYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
19.02%
RYT
XLK