PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYT с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RYTEQWL

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RYT и EQWL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYT и EQWL

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
14.44%
RYT
EQWL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYT и EQWL

RYT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.


RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
График комиссии RYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYT c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYT, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00
EQWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 25.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.24

Сравнение коэффициента Шарпа RYT и EQWL


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
3.68
RYT
EQWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYT и EQWL

RYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
0.00%0.97%0.72%0.51%1.30%0.93%0.98%0.85%1.17%1.18%1.18%0.82%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.76%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%1.61%

Просадки

Сравнение просадок RYT и EQWL


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.15%
0
RYT
EQWL

Волатильность

Сравнение волатильности RYT и EQWL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что RYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.40%
RYT
EQWL