PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYT с RSPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RYTRSPT

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между RYT и RSPT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYT и RSPT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.34%
RYT
RSPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYT и RSPT

И RYT, и RSPT имеют комиссию равную 0.40%.


RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
График комиссии RYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии RSPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYT c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYT, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00
RSPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.02

Сравнение коэффициента Шарпа RYT и RSPT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.05
RYT
RSPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYT и RSPT

RYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
0.00%0.97%0.72%0.51%1.30%0.93%0.98%0.85%1.17%1.18%1.18%0.82%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%0.80%

Просадки

Сравнение просадок RYT и RSPT


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.15%
-0.23%
RYT
RSPT

Волатильность

Сравнение волатильности RYT и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что RYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.14%
RYT
RSPT