Сравнение RY.TO с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или USB.
Основные характеристики
| RY.TO | USB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.82% | 12.90% |
| Дох-ть за 1 год | 52.21% | 39.23% |
| Дох-ть за 3 года | 13.25% | -3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | -0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 4.21% |
| Коэф-т Шарпа | 4.06 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 6.16 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 31.59 | 6.81 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 6.45% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 26.21% |
| Макс. просадка | -54.05% | -76.08% |
| Текущая просадка | -1.79% | -15.04% |
Фундаментальные показатели
| RY.TO | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$240.63B | $73.64B |
| EPS | CA$11.29 | $3.20 |
| Цена/прибыль | 15.06 | 14.75 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$99.63B | $30.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$99.63B | $30.57B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$2.11B | $4.88B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и USB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и USB
С начала года, RY.TO показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 12.09% против 4.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и USB
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности USB в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.29% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% | 3.54% | 3.54% |
USB U.S. Bancorp | 4.17% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и USB
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и USB
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.03%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности